Wget - это не интерактивная утилита для загрузки файлов из интернета. Это означает, что после её запуска пользователь может повлиять на её работу только с помощью средств управления процессами операционной системы. Как правило, для этого используются сочетания клавиш Ctrl+C при необходимости прерывания работы программы и Ctrl+Z для помещения текущего задания в фон.